» » Межбанковская просрочка показала рекорд

Межбанковская просрочка показала рекорд

29-09-2015, 21:52
Межбанковская просрочка показала рекорд

Просроченная задолженность по межбанковским кредитам в течение августа 2015 года подскочила в 5 раз — с 9,3 млрд до 47,4 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю существования банковской системы. На 1 июля банки просрочили перед друг другом 6,9 млрд рублей, то есть на 26% меньше. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, с которой ознакомились «Известия». Рост показателя связан с тем, что банкам негде вовремя перекредитоваться: рынок внешних заимствований для банков закрыт из-за западных санкций, а ЦБ сокращает поддержку банковского сектора.

Межбанковская просрочка показала рекорд

С 16 декабря 2014 года («черный вторник», когда курс доллара достигал 80 рублей, а евро — 100 рублей) по 1 сентября 2015-го объем задолженности по займам под залог ценных бумаг (РЕПО), которые банки получили у ЦБ, упал с 3,5 трлн до 1,5 трлн рублей, а займов под нерыночные активы (векселя, поручительства других банков) — с 3,5 трлн до 2,7 трлн рублей. Просрочку по этим инструментам рефинансирования ЦБ не раскрывает: в случае проблем он оперативно обращает взыскание на залог.

— В банковский сектор с начала года поступило более триллиона рублей бюджетных средств для финансирования дефицита бюджета, что позволило банкам снизить задолженность перед Банком России, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. — Таким образом, снижение объема рефинансирования со стороны Банка России не означает сокращения поддержки банковского сектора, а отражает объективную тенденцию повышения ликвидности на рынке МБК.

В ЦБ также подчеркнули, что системного дефицита ликвидности на рынке межбанковского кредитования не наблюдается. В то же время объемы кредитов, предоставленных банками друг другу, почти не растут: на 1 июля 2015 года объем МБК составлял 3,3 трлн рублей, на 1 августа — на 3,4 трлн, на 1 сентября — на 3,6 трлн рублей (см. инфографику).

Межбанковская просрочка показала рекорд

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что на рынке МБК происходит рост недоверия к малым и средним банкам из-за чистки, массовых отзывов лицензий. За 2015 год ЦБ отозвал лицензии у более чем 60 банков, за 2014 год — у 79. «Кризис недоверия», по словам Осадчего, проявляется в резком снижении оборотов группы банков за пределами крупнейших 50 по активам: за рассматриваемый период сокращение было более чем двукратным.

Банки не хотят брать на себя повышенные риски, поэтому ставки на межбанке доходят до 30%. На кредиты РЕПО (выдаются под 11% годовых) уже сформирован избыточный спрос со стороны банков. Их можно получить под залог качественных ценных бумаг, список которых утвержден ЦБ. Другой механизм рефинансирования — получение кредитов под нерыночные активы (векселя, поручительства других банков) под 12% — довольно трудоемок. По словам банкиров, у многих банков за топ-100 проблемы с формированием залога для регулятора: у многих участников рынка нет активов, которые бы соответствовали требованиям ЦБ.

— По данным ЦБ, существенного сокращения денежной массы в экономике не происходит, — комментирует зампред СМП-банка Дмитрий Ларькин. — Денежная база в широком определении находится на относительно устойчивом уровне и составляет на 1 сентября 2015 года 9 трлн рублей. В то же время события на рынке МБК всё больше подтверждают наличие определенного дефицита для банков топ-300 и теперь уже топ-200. В данном случае правильнее будет говорить не о дефиците ликвидности, а о дефиците кредитных линий для определенных участников. Данные обстоятельства носят закономерный характер в условиях высокого давления на национальную валюту и имеют сдерживающий характер, так как соблазн заработать на курсовой волатильности очень высок. Хотя следует признать, что в условиях объективного сокращения кредитов реальному сектору и населению для многих банков это один из способов оставаться в зоне профицитности и сохранить капитал хотя бы для продажи (или до продажи). Кроме этого, система банковского риск-менеджмента оказалась в плену собственных инноваций по формализации и утверждению критериев резервирования по МБК. В этих условиях устойчивыми окажутся крупные банки.

Ларькин уверен, что надеяться на рынок МБК мелким и средним игрокам в ближайшее время не стоит, а придется довольствоваться только ломбардными инструментами ЦБ, РЕПО и средствами акционеров.

— Традиционно банковские портфели МБК показывают один из самых низких уровней просрочки — в районе 1%; теперь же это 1,3%, — комментирует главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова. — В случае малейшего признака напряженности на денежном рынке банки мгновенно закрывают лимиты друг на друга и тем самым просто перестают друг другу одалживать деньги и избегают «плохих кредитов». Вал роста недоверия друг к другу прошел в конце 2014 года, и сейчас рынок продолжает пребывать в настороженном состоянии, однако процесс массового закрытия лимитов не идет (как и их открытия тоже). В системе хронический дефицит ликвидности, однако ситуация существенно улучшилась с начала года. Достаточно посмотреть на статистику ЦБ или уровень ставок МБК.

Директор по банковским рейтингам агентства «Рус-Рейтинг» Лариса Макаренко и младший директор по банковским рейтингам Raex Юрий Беликов полагают, что существенный эффект роста просрочки по МБК обеспечил Пробизнесбанк, который прекратил выполнять обязательства в связи с отзывом лицензии в августе и был лишен лицензии по новой схеме от ЦБ. Бинбанку тогда были переданы обязательства более чем перед 330 тыс. вкладчиков на общую сумму около 25 млрд рублей и активы на ту же сумму, включая наличные средства Пробизнесбанка (около 3 млрд).

— Доля привлеченных МБК на российском рынке в обязательствах Пробизнесбанка на 1 августа 2015 года составляла 48 млрд рублей, — говорит Макаренко. — Средства Пробизнесбанк заимствовал в основном у дочерних банков, в балансах которых по состоянию на 1 сентября отражена задолженность по МБК в суммарном объеме 37,8 млрд рублей (ноль на 1 августа 2015 года), или 95% прироста просрочки в целом по банковской системе. Учитывая, что данная задолженность будет регулироваться в рамках санации дочерних банков Пробизнесбанка — «Экспресс-Волга», «Пойдем!», ВУЗ-банка, Газэнергобанка, Социнвестбанка, то я не вижу здесь ничего критичного.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин считает, что с высокой долей вероятности 2015 год будет убыточным даже для большинства банков из топ-20. По его мнению, ситуация на межбанке не сможет улучшиться без шагов со стороны ЦБ.



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо зайти на сайт под своим именем. Или войдите с помощью одной из соц.сетей.
Комментарии (0)